Đọc báo cáo MT5: 8 chỉ số cần nhìn đầu tiên

Khi ai đó gửi bạn một ảnh chụp lợi nhuận, hãy xin file báo cáo lịch sử MT5 (chuột phải tab Lịch sử → Báo cáo → Excel/HTML). Đây là 8 chỉ số nên đọc theo thứ tự, kèm ví dụ từ tài khoản demo của chúng tôi.

1. Loại tài khoản

Dòng đầu tiên: USD, Exness, demo, Hedge. Chữ demo thay đổi cách đọc mọi con số phía dưới.

2. Số dư ban đầu và nạp/rút

Tìm các dòng balance trong mục Deals. Tài khoản của chúng tôi chỉ có một lần nạp $1.000 — không nạp thêm giữa chừng, nên tăng trưởng là từ giao dịch.

3. Sụt giảm tuyệt đối (Absolute drawdown)

Số dư xuống dưới vốn gốc bao nhiêu. Ví dụ: $357,60 (đáy $642,40).

4. Sụt giảm lớn nhất & tương đối

Mức giảm lớn nhất từ một đỉnh xuống đáy sau đó, tính bằng $ và %. Ví dụ: $691,87 (46,96%). Đây là chỉ số nên quyết định bạn có dám dùng hệ thống hay không.

5. Hệ số lợi nhuận (Profit factor)

Lãi gộp ÷ lỗ gộp. Trên 1,3 là tốt với hệ thống bền vững; trên 3 thì cần nghi ngờ (có thể do vài lệnh cực lớn). Ví dụ: 51,17 — do 6 lệnh chiếm 83% lợi nhuận.

6. Hệ số phục hồi (Recovery factor)

Lợi nhuận ròng ÷ drawdown lớn nhất ($). Cao là tốt, nhưng đọc cùng % drawdown: 445 ở đây không làm mức sụt 47% bớt nguy hiểm.

7. Tỷ số Sharpe

Lợi nhuận trên mỗi đơn vị biến động. Ví dụ 0,11 — rất thấp, nghĩa là kết quả không đều.

8. Lợi nhuận kỳ vọng & lãi/lỗ trung bình

Kỳ vọng $445/lệnh, lãi TB $934,85, lỗ TB $17,24. Luôn so với trung vị nếu có thể: một lệnh $106.254 đủ làm méo mọi con số trung bình.

Quy tắc nhanh: nhìn drawdown trước, nhìn lợi nhuận sau. Nếu không chịu nổi drawdown, lợi nhuận không có ý nghĩa.

Toàn bộ số liệu đã được trình bày trực quan tại trang Kết quả.

Bài viết mang tính giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư.